скользящая средняя mathcad

bstone писал (а): Mathemat, подарочек тебе - Дж. Бендат, А. Пирсол, "Прикладной анализ случайных данных"Большое спасибо, bstone. Уже скачал. Посмотрим, что эти авторы говорят о стационарности...

Поясни, пожалуйста.

Т.е. ты предлагаешь напустить предсказатель на результат его же прогноза? Ведь тонкая черная линия, это и есть прогноз усреднения (толстая синяя линия) со всё большим горизонтом...

А вот что будет если не увеличивать горизонт прогноза, а напустить predict на полученный результат, т.е. на тонкую черную линию ?

P.S. У меня нет алгоритма работы функции Predict.

Непонял, что такое АФ... Посуди сам, я напускаю функцию Predict на сгаженный с ФЗ ВР и получаю менее сглаженный ВР с меньшей ФЗ но, по качеству сглаживания он не лучше того же ФНЧ с меньшим окном усреднения, а на больших горизонтах - заметно слабее последнего (см. авишку). Т.е. предсказатель отталкиваеся в своей работе от сглаженного ряда и при приближении горизонта к исходному ВР - "рассыпается", а ФНЧ, напротив, отталкивается от исходного ВР и постепено удаляется от него становясь всё глаже... Этот результат ожидаем, действительно, нельзя получить большуюю информацию из ВР даже предварительно сгладив его - природу не обманешь! Хотя на форуме появлялась картинка с демонстрацией работы ФНЧ на основе НС, ФЗ не наблюдалось (почти) при великолепном качестве сглаживания! Если это не гон, то нам есть над чем поработать.

Не знаю, что предсказывает фильтр у Привала, а мой ничего не предсказывает:-(

Рад помочь. А у тебя случайно подробного алгоритма ее реализации нет? :о)

Может ты мне кратко объяснишь, что предсказывает фильтр тебя и у Prival-а? Заранее благодарен. Неужели Вы сделали АФ???

К примеру, вот здесь: http://edu.secna.ru/main/review/2001/n3/MONA2001/Morozova.pdf - используется эта работа для обоснования стационарности результатов некоторых видов вейвлет-преобразований ценового ряда. Фактически то, что тебе было нужно.

Mathemat, подарочек тебе - Дж. Бендат, А. Пирсол, "Прикладной анализ случайных данных" (http://dsp-book.narod.ru/bendat.djv). Авторы приводят описание и примеры использование метода инверсий для проверки стационарности случайного процесса. Я не вдавался в детали и строгость самого метода, но поверхностно внушает доверие. Думаю тебе нужно копать в этом направлении.

Понять хочу, чем эти линии лучше "навороченных" МАшек?вот и мне интересно...

Понять хочу, чем эти линии лучше "навороченных" МАшек?

Методика следующая. Анализ АКФ- вытаскиваю параметры АКФ в модель- модель запихиваю в фильтр калмана, он дает прогноз и текущую оценку. Компостер написал прогу могу в реальном мремени делать обработку поступающих цен в маткаде и управлять МТ, если надо могу поделиться

:-) ну из вредности я тоже покажу, фильтр калмана. В основе лежит анализ АКФ. Окно - минутки прошлая неделя 7200. На входе только ряд цен, никакой оптимизации. За ссылку спасибо.

или , чтобы создать новую тему

  | 20

Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ

Индикатор, Автор: Попробуйте продукт Автор: Подпишитесь на сигнал

Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - MQL4 форум